Сравнение ^SP600 с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или VGIT.
Доходность
Сравнение доходности ^SP600 и VGIT
Доходность по периодам
С начала года, ^SP600 показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции ^SP600 превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 8.03% против 1.12% соответственно.
^SP600
10.98%
1.94%
9.28%
24.92%
8.37%
8.03%
VGIT
1.25%
-1.84%
2.50%
4.75%
-0.21%
1.12%
Основные характеристики
| ^SP600 | VGIT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 6.72 | 3.23 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 20.08% | 4.95% |
| Макс. просадка | -59.17% | -16.05% |
| Текущая просадка | -4.47% | -8.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^SP600 и VGIT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SP600 c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP600 и VGIT
Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP600 и VGIT
S&P 600 (^SP600) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.