PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP600 с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с VGIT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или VGIT.

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и VGIT составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

^SP600:

26.57%

VGIT:

4.60%

Макс. просадка

^SP600:

-1.41%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

^SP600:

0.00%

VGIT:

-5.74%

Доходность по периодам

^SP600

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGIT

С начала года

3.18%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

2.79%

1 год

6.40%

5 лет

-0.99%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и VGIT

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и VGIT

Загрузка...